Le ratio de Sharpe, nommé d'après William F. Sharpe, est un indicateur de la rentabilité (marginale) obtenue par unité de risque pris dans cette gestion. Il mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque, divisé par un indicateur de risque, l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité. Il permet de répondre à la question suivante : le gestionnaire parvient-il à obtenir un rendement supérieur au référentiel, mais avec davantage de risque ?
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